Мани-менеджмент на рынке Форекс – что это и зачем?

Такое понятие, как «разгон депозита», тема, интересующая многих. Некоторые желают выставить ее как свою индивидуальную стратегию, но в итоге выясняется, что прибавление депозита с большой скоростью зависит от того, применяемы ли в вашей работе некоторые приемы мани-менеджмента, а не от торговой системы, которую вы выбрали.

Так что же представляет собой такое понятие, как мани-менеджмент (money management)? Это некий набор правил и принципов, благодаря которым ваш депозит оберегается от быстрой потери. Иными словами: мани-менеджемент – уметь получить прибыль даже в тех случаях, когда количество положительных и отрицательных сделок одинаковое.

Содержание статьи

История появления мани-менеджмента

Принято считать, что автором мани-менеджмента является Джесси Ливермор. Практикуя биржевую торговлю, Ливермор вывел основные правила работы для трейдеров. Он сформировал несколько ключевых позиций, которые являются актуальными и на сегодняшнее время, давайте рассмотрим их:

При торговле нужно использовать стоп-лоссы – это ограничения показателей, которые входят в топ.
Ни в коем случае не раскрывайте позиции, доверяя своим глазам.
5% – максимальный процент риска, который может присутствовать в вашей работе, не больше. Также работа в положительной атмосфере является залогом успеха.
Выбор средних значений ставит вас в одну из лучших позиций. Занимаясь поиском позиции, которая достигает верхний пик, вы можете обречь себя на провал.
Не забываем обналичивать полученный доход.

Благодаря решениям, доведенным в нынешнее время до автоматизации, изменилось управление капиталом, но, даже несмотря на это, основные позиции являются актуальными до нынешнего времени.

Для того чтобы торговля проходила стабильно, безопасно и прибыльно, нужно использовать в своей работе правила мани-менеджмента или управления капиталом. Игнорирование этих правил может привести к полной потере депозита.

Депозитом на рынке Форекс считается начальный капитал. От первоначального капитала:

Доход.
Риск.
Используемая стратегия.

В основном рынком интересуются такие трейдеры, у которых нет в наличии большого стартового капитала. Из-за отсутствия большого капитала начинающий трейдер ставит себе цель получить как можно больше прибыли. В теории это, конечно, возможно, но при этом нужно использовать огромные риски. Возможно, такая стратегия будет удачной на протяжении некоторого количества первоначальных сделок, но нужно учитывать, что присутствие убыточных сделок всегда будут идти наряду с торговлей в плюс.

Основные задачи мани-менеджмента:

сохранить капитал;
получить прибыль;
увеличивать полученную прибыль.

Человек, которого заинтересовал вопрос мани-менеджмента, должен помнить, что изначально свой капитал нужно сохранить, а уже после этого стараться увеличить. В работе мани-менеджмент начинается с того, что нужно создать определенную стратегию управления бюджетом, который вовлечен в торговлю. В зависимости от складывающейся ситуации нужно строить соизмерение лота и депозита. Если трейдеру удается успешная торговля, разрешается увеличить лот на 1-2 процента, если же ситуация складывается иным образом, то поступить наоборот. Очень важно иметь дополнительный счет и не включать в торговлю весь депозит.

Далее: часть дохода, который был получен от крупной удачной торговли, лучше постараться не использовать в дальнейшем. Сумма, которую вы отложите, защитит вас в кризисных ситуациях.
Злоупотребление кредитным плечом не лучший для вас вариант. От него будет большая польза, если его использование будет для торга с большим объемом, но с маленьким депозитом, так как уже на уровне плеча 1:100 трейдер перезагружает счет, а это грозит его истреблением.

По возможности число сделок должно быть как можно меньше. По-другому наблюдается прирост рисков, а также эмоциональное давление на трейдера, из-за чего совершаются ошибки. Если придерживаться этих правил, есть больше шансов сберечь счет.

Основные правила Money Management

Правила мани-менеджмента, которые являются актуальными и в повседневной жизни:

Риск – это то, о чем нужно думать в первую очередь, и только потом о прибыли.
Использование стоп-лосса всегда поможет вам понять, каков будет размер ваших потерь.
Потери будут в любом случае, насколько осторожно вы бы себя ни вели, смиритесь с этим.
Такие соотношения, как 1:100, 1:200, 1:500 и выше, берутся с расчетом на начинающих трейдеров. Их цель – заставить думать вас о прибыли, а не об убытках, которые вы можете понести.
Когда совершаете сделки, опираясь на свой собственный опыт, их объем должен быть не больше десяти раз.
Никогда не тратьте свое время на отыгрывание.
Сосредотачиваясь на системе, задавайте вектор движения.
Для исключения из своей работы одних и тех же ошибок всегда проводите анализ своей работы, делаются выводы.
Несоблюдение железной дисциплины и правил алгоритма может привести к плачевным последствиям.
Уметь использовать в своей работе индикаторы, помощников, стратегии.

Давайте вспомним, мани менеджмент – это умение управлять капиталом, в том числе и прибылью, которая была получена. Как же можно распоряжаться полученной прибылью? Рассмотрим три варианта:

полученную прибыль оставляем на депозите и используем в дальнейшей торговле (полное реинвестирование);
по истечении некоторого периода времени часть прибыли выводится, а часть остается (частичное реинвестирование);
выводится вся прибыль за какой-то период времени (без реинвестирования).

Как распоряжаться полученной прибылью, какой из трех вариантов выбрать – дело за вами, тем более это является частью стратегии, которую вы выбрали.

В начале работы ожидания трейдера заключаются в том, что разгон депозита может повлечь за собой рост эквити на постоянной основе. На самом же деле мы видим кривую доходность в виде «пилы», которая похожа на флэт валютного курса. Длительный период времени счет остается неизменным, что влечет за собой потерю капитала, как только он возрастает и достигает определенного объема. Чтобы ваш доход стал положительным, а не отрицательным, нужно воспользоваться «уровнем сопротивления» эквити, который является сигналом для реинвестирования прибыли. Во время разгона депозита лучше использовать такую стратегию, где будет как можно большее количество выводов средств, которые заработаны. Например, Джесси Ливермор выводил половину своих средств после каждой хорошо сложившейся сделки.

Risk of ruin

Risk of rain (опасность потери всего депозита) – при разгоне депозита это является основной проблемой трейдера. Обратившись к статистике, которая была получена при тестировании стратегии, мы имеем возможность просчитать ее заранее, а также иметь контроль над вероятностью слива, обращаясь за помощью к специальной формуле, подставляя в нее данные торгов, которые проходили в реальности.

«Большие» движения

Мнение, что разгон депозита зависит от такой тактики, как увеличение плеча, то есть использование депозита на максимуме, является большим заблуждением трейдеров. Для разгона депозита необходимо стремление к открытию маленького лота, а не фиксирование прибыли большого размера.

Частичное вхождение

Если увеличить таймфрей и удержать позицию как можно дольше, можно снизить потери, используя путь входа по частям. Лот, который был выбран, следует распределить на одинаковые части, входы совершать малыми объемами по сигналу, который основной, а использование оставшегося совершать по сигналу, который дополнительный (их отправит торговая система).

Диверсификация рисков

Диверсификация – это такая тактика на разных рынках для распределения средств инвестирования, при которой набирается актив и курс, идущие одинаково, но рост и падение имеют разную скорость. Такую тактику используют инвесторы, это повышает их доходы и защищает депозит от аннулирования в форс-мажорных ситуациях. То же самое можно использовать, когда разгоняете свой депозит. Для того чтобы вложиться в валютные пары, следует распределить лот на части, по коэффициенту корреляции найти похожие по модулю единичные валютные пары и производить в одно и то же время сделки на разнообразных инструментах, а по единичному сигналу – на инструменте, являющемся основным.

Малый стоп

Стоп-лосс определяется волатильностью, расположением кривых, точек индикатора, ценой завершения сделки, большим и малым количеством свечей. Его можно использовать при применении стратегий, которых на рынке большое количество. Правильный выбор должен падать на сигнал, имеющий малый стоп. Эта тактика позволяет увеличивать риск-позицию, которая взята отдельно. Торговля сигналами, имеющими малый стоп, и игнорирование сигналов, имеющих большой стоп, может привести вас к успеху.

Из всего вышеперечисленного делаем такой вывод, что мани-менеджмент имеет общие черты с рынком Форекс. Главная цель, которая должна быть поставлена, – это всегда быть участником игры, а это достижимо лишь в том случае, если вы будете с умом выбирать размеры позиций. Если рассчитывать торговые лоты, не используя грамотный подход, счет будет потерян, независимо от того, какая стратегия была использована. Несмотря на это, всегда присутствует риск потерять все, оказаться в психологической ловушке и другое. Использовать разгон можно в редких ситуациях и только после того, как будут поставлены ясные цели и задачи.