forex        07 ноября 2020        67         0

Хеджирование сделок на Форексе: особенности, стратегия, арбитраж

В любой деятельности, где предусмотрены ставки (беттинг, крипторынок, валютная биржа и др.), хеджированием называют комплекс мер, призванных минимизировать риски денежных потерь. Понятно, что биржевая торговля как нельзя больше должна предусматривать страховочные шаги, чтобы трейдер не терял средства, а зарабатывал капитал.

хеджирование на рынке форекс

хеджирование на рынке форекс

Технология, где производится хеджирование сделок на Форексе, использует принципы, широко задействуемые во многих других отраслях. Грамотная реализация стратегии ощутимо снижает профит, однако, и вероятные потери предельно сокращаются. Получается планомерный, умеренный доход.

Рассмотрим хеджирование сделок на Forex, а также нюансы этой стратегии страхования в трейдинге валютами. Проанализируем способ, где выполняется арбитражное хеджирование позиций.

Что такое хеджирование на бирже?

В общем смысле хеджированием на финансовых рынках называют открытие нескольких позиций внутри одного сегмента торгов, чтобы уравновесить риски на первом ордере.

У такого биржевого механизма основная суть сводится к компенсированию убытков, если основная сделка оказывается неуспешной. Обычно применяется способ открытия разнонаправленных сделок, в которых любой исход заканчивается нулевым или немного положительным результатом.

Первостепенная функция хеджирования – делать страховку рисков посредством компенсирующих противоположной направленностью позиций.

Хеджирование на Форексе – что это

Поскольку страховочный механизм предполагает две разнонаправленные позиции, то валютный рынок является отличным местом его применения.

Хеджирование сделок на форекс обладает очень простым смыслом и имеет технически несложное исполнение – нужно открывать встречную сделку на той же валютной паре. Здесь у защитного ордера появляется функция ограждения трейдера от убыточного исхода благодаря профиту на втором (противоположном) контракте. Это называется замок (Lock) или локирование.

Фактическая суть метода, где совершается хеджирование сделок на форексе, похожа на применение ордера stop-loss. Это очень полезная функция, способная обезопасить спекулянта от крупных просадок. Особенная польза получается, когда ведётся торговля по тренду. Но опытные трейдеры знают, что применение ордера stop-loss имеет ряд отрицательных моментов:

  • когда срабатывает приказ, происходит списание с депозита той суммы, на которую рассчитана дистанция установленного стопа. Получается чистый убыток;
  • нередки ситуации, когда выполняется случайное срабатывание стоп-лосса. Например, гэпы, проскальзывания или периоды высокой волатильности просто могут выбивать stop-loss, а котировка потом ускоренно возвращается обратно, и ситуация нормализуется с уходом в плюсовую зону;
  • в периоды высокой волатильности, но при стабильном тренде, также движения и скачки цены способны выбивать stop-loss. Позиция теряется и фиксируется убыток, а прогноз движения рынка был правильным.

Но хеджирование на форексе собой являет более эластичную модель, обеспечения риск-менеджмента. Здесь на отрытом ордере устанавливается защита благодаря противоположной сделке на этом же инструменте. Нередко страховочная позиция открывается на другой валютной паре, но с обязательным условием возможной компенсации убытка на первой.

Когда трейдер решает хеджировать сделку на форексе, ему следует убедиться, что основная позиция не будет случайно или внезапно закрыта. Новички иногда попадаются на попытке подстраховаться в маржинальном трейдинге, когда ордер уже зашёл в зону margin-call и вот-вот наступит stop-out. Разумеется, тут хеджировать сделку на форексе бесполезно.

Главная трудность в том, что эффективное хеджирование на валютном рынке невозможно реализовывать без умения подбирать оптимальные контрсделки. Результат должен быть нулевым либо плюсовым, иначе теряется смысл механизма.

Хеджирование сделок на форекс – стратегия

Трейдерами чаще всего задействуется стратегия хеджирования, которая называется «lock» («лок», «замок»). Это уникальная схема, применяемая исключительно в сделках на валютном рынке.

Правильное исполнение страхования торговых рисков предусматривает следующие этапы:

  • трейдер совершает сделку на подобранной валютной паре. В зависимости от рыночной ситуации – SELL либо BUY. Обязательно применение ордера stop-loss;
  • теперь открывает противоположную позицию – BUY либо SELL. Конечно, брокер тот же, чтобы разница спреда не создавала дополнительной ценовой разницы;
  • если получается убыток на хеджевой сделке, то профит основной позиции компенсирует зафиксированную потерю;
  • в случае проседания первого ордера, потеря нивелируется трендом по страховочному контракту.

Важно своевременно распознать новое движение цены и оценить его силу, чтобы закрытие убыточной сделки было правильным. Иначе возможен разворот и возврат котировки к прежним значениям. Для выхода в плюс трейдеру необходимо устанавливать стоп-лосс в прибыльной области. Необходимо здесь учесть убыток на хеджевой сделке.

В нормальном исполнении стратегия хеджирования на форексе даёт небольшой профит. Зато риск убытка фактически становится нулевым. Требуется немало практики, чтобы наработанные навыки позволяли быстро открывать страховочные позиции и закрывать убыточные сделки, оставляя перспективные решения.

Со временем переход на крупные лоты будет обеспечивать достаточным доходом, даже если хеджировать на Форексе.

Арбитражное хеджирование

хеджирование сделки на форекс

хеджирование сделки на форекс

Другим вариантом, где трейдер делает хеджирование сделок на форексе, является арбитраж. Эта стратегия идентична основной методике, только противоположная позиция открывается у другого брокера.

Тут нужно для большей выгоды работать с биржевым активом, в котором на национальных валютах имеется существенная разница в процентных ставках Центробанков.

Допустим, на восточных биржевых площадках своп (перенос на другую сессию) не снимается. Трейдеры, открывающие там хеджирующие позиции, дополнительных постоянных потерь не несут. Поэтому компенсация убытка может производиться на доходе противоположного ордера, открытого у другого брокера. Но таким способом хеджировать сделку на форексе слишком трудно.

Новичкам арбитражное хеджирование не рекомендуется. Да, исламский торговый счёт для трейдинга привлекателен и хеджирование сделок на Forex получается очень выгодным, но требуется большой опыт, а также значительные временные затраты, чтобы эффективно реализовывать стратегию.

Заключение

Трейдерам нужно наилучшим образом изучать валютные пары и методы технического анализа, чтобы эффективно применять хеджирование сделок на форексе. Стратегия демонстрирует лучшую результативность при краткосрочном трейдинге. Нельзя оставлять валютный рынок без внимания, так как даже подстрахованная позиция может дать убыток в обоих направлениях.

Обязательны к изучению вспомогательные инструменты и опции в Metatrader, чтобы быстро строить ценовые каналы, определять тренды, устанавливать стоп-лоссы и проч. Это необходимые элементы успеха в сделках с валютными парами. Здесь грамотное хеджирование на форексе будет идеальным подспорьем, улучшающим результативность работы на биржевой площадке.

  Метки:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ситуация на рынках
Экономический календарь
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности