forex        19 февраля 2020        372         0

График движения рыночной цены – друг трейдера

     Разговоры про тренд для меня — это обман логический, софизм, говорящий ни о чем. Трейдеру же нужна логика торговли, закрепленная практикой, а не привычная неупорядоченная терминология. Эту логику и следует искать, исключив из навязчивого употребления в трейдерской торговле интуицию, основанную на авось.

Чертим тренд

     Чтобы обозначить тренд, выявить его графически, сторонники тренда призывают в помощь геометрию. Они рисуют на графике некоторое количество точек и потом эти точки соединяют линией. Тенденция, как говорится, зафиксирована, можно начинать торговать. И ведь, действительно, иногда можно торговать, основываясь на этой трендовой линии. Но не вечно и не долго. А еще чаще бывает, что геометрический тренд после тщательной визуализации заканчивает помеченное движение и… начинай выявлять новый тренд.

     Следовать нарисованному тренду — рискованный шаг. Более практический шаг — это следовать движению рынка. Загвоздка лишь в том, что кажущаяся хаотичность движения рынка загоняет логику в тупик, а из этого тупика есть только один выход: деньги на счете есть — стало быть, торговать нужно. Железная логика! И трейдер ставит на зеро, поскольку следовать движению рынка он не умеет.

Зеро на бирже

     Немного про зеро в трейдерской торговле, или, проще говоря, о качественно открытом ордере при щадящем кредитном плече. Разумнее использовать наибольшую сумму депозита.

     Мне нравится использовать 87% от суммы депозита при кредитном плече 1 к 100. Это мне дает безболезненную просадку на 110 пунктов при четырехзначной десятичной дроби цены рынка. Это и есть то продуманное зеро на «Форексе» при интуитивном отношении к торговле. Зеро превращает спекуляцию на бирже в рулетку из казино. При использовании 45 % депозита торговля становится более мягкой, менее рискованной. Просаживать депозит при 45 % можно до 300 пунктов. Далее неизбежен маржин колл.

Лексика торговли

     Несколько слов о неправильном употреблении слов в биржевой торговле. Нужно говорить «торговля на бирже», а не «игра на бирже». На бирже торгуют, а не играют. Правильные слова усиливают понимание того, что ты на бирже делаешь. Опять-таки на бирже не зарабатывают, а получают прибыль, что не одно и то же. Зарабатывает рабочий на заводе, а трейдер торгует.

     Неуместно называть депозит кратким словом «депо». Небрежность в словах приводит к небрежности в торговле. То есть коверканье биржевой терминологии — это не залог успешной торговли.

     Правильная лексика важна и для манименеджмента, и для преодоления хаоса рынка.

Я не дом советов

     Обращаю внимание на то, что я не даю советов, как правильно выставлять ордера, я лишь высказываю свое мнение, которое обосновываю на личном опыте. Это, скорее всего, приглашение к полезной и продуктивной дискуссии, а не биржевой лайфхак. Даже сейчас, когда я составляю текст, я корректирую свои знания. Выставление ордеров без знания законов рынка – это путь в никуда.

Тренд не мой друг

На очереди несколько слов о движении рыночной цены.

     Сразу скажу: я противник геометрического построения трендовых линий. Даже больше скажу: линейное построение тренда уводит трейдера от движения цены. Трейдер, нарисовав прямую линию, начисто забывает, что рынок движется волнами, а не движет свою волну вдоль нарисованной трейдером прямой линии.

Отсылать читателя к информации о волнах Эллиота я не буду.

  • Во-первых, потому что ссылка на авторитет ни к чему меня не обязывает.
  • Во-вторых, потому что Эллиот предвзято относился к своей теории и допускал в ней много своих личных переживаний, то есть неточностей на своем английском языке, которые русский переводчик исказил в свою очередь, даже если переводил дотошно.
  • В третьих, потому что рынок движется волнами, а они не образуют прямой линии, и геометрия у них несколько отличается от прямой трендовой линии.

     Сторонники тренда, конечно, могут не согласиться со мной, например с моим утверждением, что тренд не бывает долгим. Начало 2019 года им на руку. Нарисованный ими тренд с 10 января ползет вниз уже 11 дней и, кажется, хочет продолжать свой медвежий путь. Для меня такой спор неконструктивен. Мне интереснее спор о рыночном движении цены. И для большего интереса я расскажу, как найти начало волнообразования на пятиминутном графике.

Определение признаков

     Волна — это форма на графике, которая имеет три основных признака.

  1. Начало. Оно часто совпадает с завершением предыдущего волнообразования и поэтому имеет достаточно мощный импульс, сходный по силе с завершением предыдущей волны, поэтому образующий в совокупности с ним острый угол.
  2. Середина. Напоминает по своей форме флет с сильной волатильностью.
  3. Завершение. Движение цены идет по направлению к началу волны. Достигнув уровня своего начала, формообразование завершается.

     Исходя из фрактальной теории, это два фрактала, из которых один бычий, а другой — медвежий.

     На графике МТ-4 волну удобно визуализировать с помощью эллипса. Несмотря на простоту исполнения, такая визуализация дается не сразу, поскольку необходимо найти начало формообразования и его середину. Но терпение и труд вознаградятся новыми знаниями о «Форексе». Как найти начало движения, я расскажу чуть позже. Середина волны отыскивается в процессе ее формирования.

Price Action отдыхает

     Следование за движением цены намного эффективнее, чем следование за паттернами Price Action, но оно требует ожидания складывающейся ситуации на рынке, а не складывающихся паттернов. Пришел на рынок, взглянул на график и выставил ордер в какую-нибудь сторону — тут не проходит. Разработка российская, основана на «Фрактальной теории» Алексея Алмазова.

Используемые индикаторы для поиска начала начал

     Найти начало волны не так уж и сложно. Важный индикатор тут время. Прослеживаться будет бычье формообразование на пятиминутном тайм-фрейме.

     Бычья волна — это формообразование с острым начинающим углом, середина ее, соответственно, находится выше ее начала. Бычья волна представлена на рисунке.

бычья волна на графике движения цены

бычья волна на графике движения цены

     Ждать нужно хорошего импульса вниз. При возникновении ожидаемого импульса индикатор PVA дает сигнал о мощном объеме. На самого трейдера, особенно неискушенного, такой сигнал действует как возможность получить прибыль на сильном медвежьем импульсе. При наличии свободных средств трейдер выставляет ордер на продажу. И через пять минут он будет сожалеть о выставленном ордере, поскольку цена скоро пойдет в противоположном направлении.

     Почему я так живо описал поведение трейдера? Все дело в психологии. Много пишут про психологию трейдера, но конкретного ничего не объясняют. В данном случае я описал, как использовать свою психологию своеобразным индикатором. При хорошем импульсе вниз, при огромном желании выставить ордер на продажу делать ничего не нужно, потому что сильный медвежий импульс, возможно, сигнализирует о завершении предыдущей волны и начале новой.

     С индикаторами определились:

  • время,
  • индикатор Sonic_6 PVA Volumes (Black),
  • психология трейдера.

     EUR/USD — используемая валютная пара.

Сценарий образования волны

     При возникновении мощного импульса вниз следует включить режим ожидания. По времени это занимает 20—25 минут, 4—5 свечей. Из них три свечи будут направлены вверх, третья свеча будет маленькая, похожая на доджи, следующая свеча покажет небольшой откат вниз. Все последующие свечи вплоть до десятой будут иметь бычью тенденцию.

     Я не советую, когда нужно выставлять ордера. Я лишь описываю зарождение бычьей волны. Сам же я нахожусь в режиме ожидания и выставляю ордера только при формировании середины. А это приблизительно двадцатая свеча. В случае стартового бычьего фрактала я ищу условия для выставления цены на продажу.

Сценарий в свечах

     Подобные формообразования возникают часто. Хотя сценарий приблизительный, тем не менее он рабочий.

     4-я свеча — откат. 10-я — хорошо выраженная свеча вверх. 20 свеча в два раза выше 10-й и тоже хорошо выраженная свеча вверх. На рисунке свечи обозначены другими номерами. Это важно. Небольшое отклонение в одну свечу — это результат формирования движения рынка. Средние важные номера свечей представлены в тексте.

определение формирования волны по свечам

определение формирования волны по свечам

     Исходя из фрактальности построения формы первая свеча соответствует origin, 4-я — части trident, 10-я — impulse. 20-я свеча соответствует impulse следующего фрактала.

Отклонений от сценария много. Вот лишь некоторые из них:

  1. Плохо выраженное после 4-й свечи движение цены вверх гарантирует быстрый возврат рыночной цены к цене начала волны.
  2. Плохо выраженное бычье движение 10-й (и 20-й) свечи и предыдущих свечей переводит движение рынка во флет. Возврат к началу цены волны задерживается на 3—4 часа.
  3. При хорошо выраженном движении цены вверх без ярко выраженного отката на 4-q свече, но с откатом на 14—15-й свече по Фибоначчи до 50 % ожидается хорошее движение вверх.
пример отклонения на графике

пример отклонения на графике

     Отклонения от сценария случаются из-за того, что рынок обмена валют формирует свои волны на разных уровнях своего развития. Необходимо следить за формированием волн не только на пятиминутном графике. Найти начало волны, дождавшись 4-й свечи, просто, и у вас есть 20 минут времени, чтобы понять, что новая волна сформировалась. Отклонения от сценария не менее важны, чем сам сценарий.

Заключение

     О «Форексе» нужно писать не только потому, что можно на нем успешно торговать, но и потому, что он создает мировоззрение. При поверхностном отношении к «Форексу» многого на нем не наторгуешь, а вот если копнуть глубже… Глубже и нужно копать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ситуация на рынках
Экономический календарь
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности